SET NAMES utf8 
を実行すれば文字化けはなくなるのだが、それをcakephpで設定する方法。
以下のとおり、database.php に設定を追加すれば良い。
var $default = array(
    'driver' => 'mysql',
    'persistent' => false,
    'host' => 'localhost',
    'login' => 'root',
    'password' => 'pwd',
    'database' => 'test',
    'prefix' => '',
    'encoding' => 'utf8' ← ココ
);